Basit Bir Sistem Tasarımı (Yaklaşım Geliştirme, Filtre Belirleme, DEMA Etkeni, Sorular, Düşünceler)

Sistemlerin en ilkel hali ile başlayalım. RSI indikatörünün belirli bir periyottaki davranışının, daha yüksek bir periyottaki davranışı ile ilişkisini yaklaşımımıza temel alalım. Kısa periyottaki indikatör hareketinin, uzun periyottakinden daha önce fiyatı takip edeceğinden hareketle(Bu her indikatörde geçerli bir varsayım değildir!), kısa periyottaki RSI değerinin uzun periyottaki RSI değerini yukarı kesmesini boğa piyasasının başladığına, tersini de ayı piyasasının başladığına yoralım. Bu varsayımımızın Matriks dilindeki karşılığı;

AL/AÇIK POZ.KAPA: Cross(RSI(Opt1),RSI(Opt2))
SAT/AÇIĞA SAT: Cross(RSI(Opt2),RSI(Opt1)) (1)

şeklindedir. Küçük zaman dilimlerinde görece dalgalı hareketlerden dolayı toplam sinyal sayısının da, hatalı sinyal sayısının da azaltılması gerekir. Bunun için RSI'yı daha durağan bir hale çevirmek gerekir. Bunun için bilinen en basit yöntemler değişkenin basit hareketli ortalamasının alınması veya DEMA ile kullanılmasıdır. Formül şu hale gelir.

AL/AÇIK POZ.KAPA: cross(dema(rsi(opt1),opt3),dema(rsi(opt2),opt4))
SAT/AÇIĞA SAT : cross(dema(rsi(opt2),opt4),dema(rsi(opt1),opt3)) (2)

Sinyal sayısının azaldığı getirinin ise arttığı görülecektir. (DEMA'nın basit hareketli ortalama ile karşılaştırmasını en alttaki grafikte görebilirsiniz). Bu sinyal üretecimiz olsun. Bir sonraki aşamada doğrudan fiyatın kendisinden türetilmiş bir filtre eklemeyi düşünelim. AL/APK formülüne "and c>(c+l+h)/3" and SAT/AS formülüne "and c<(c+l+h)/3" koşullarını ekleyelim ki bu en bilinen filtrelerdendir. Böylece en ilkel haliyle de olsa yaklaşım geliştirme, üreteç ve filtre tasarlama aşamalarına birer örnek vermiş olduk. Filtre kullanılmadan önceki haliyle hem 1 hem de 2 nolu formülün aynı zamanda birer indikatör olduğuna dikkat edin. Bunların indikatöre çevrilmiş halini indikatörler bölümünde Çalışma I1 olarak görebilirsiniz.

Sistem geliştirme işinin başında olan bir analistin bir sonraki aşamaya geçmesi için öncelikle şu sorulara yanıt veriyor olması gerekir.

1) Formülün ilk hali ile ikinci halinde kısa ve uzun periyot değerleri (Opt1 ve Opt2) farklı çıkmaktadır. Bu durum normal midir ve sistemin güvenilirliği için bir tehdit midir? Neden?

2) Formülün ikinci halinde uzun periyotlu RSI ile kısa periyotlu RSI'nin DEMA'ları alınırken farklı periyotlar (Opt3, Opt4) kullanılmıştır. Bu durum sistemin güvenilirliğini tehdit eder mi? Soruyu daha anlaşılır hale getirmek istersek, başlangıçtaki temel varsayımımız olan kısa periyotlu RSI değerinin uzun periyotlu RSI değerinden daha hızlı hareket edeceği varsayımı, bunlar DEMA'lanırken kullanılan periyotların, uzun periyot için daha kısa, kısa periyot için de daha uzun olması durumu için de her zaman doğru mudur? Örneğin RSI(7), RSI(14)'den hızlı hareket ederken, DEMA(RSI(7),10) nin de DEMA(RSI(14),5) den hızlı hareket edeceği kesin midir?

3) Kısa periyottaki indikatör hareketinin, uzun periyottakinden daha önce fiyatı takip edeceği varsayımı, belirli bir indikatör için her durumda geçerli midir?

4) Kısa periyottaki indikatör hareketinin, uzun periyottakinden daha önce fiyatı takip edeceği varsayımı hangi tip indikatörler için geçerli değildir? (ATR, CCI yi öncelikle inceleyiniz)

Bu sorulara yanıt veren bir analist ise sonraki aşamada şu sorulara yanıt vermeyi deneyebilir.

5) "Bir indikatörün kısa periyottaki hareketinin, uzun peryottaki harekete göre fiyatı takip etme hızı". Fizik ile biraz ilgilenen herkes bilirki hız'ın türevi ivme'dir ve birim zamandaki hız değişimine ivme denir. Örnek verecek olursak, bir arabanın birinci dakikadaki hızı 20 m/dk, ikinci dakikadaki hızı 25 m/dk, üçüncü dakikadaki hızı 30 m/dk ise her dakikada hızı 5 m/dk artmaktadır. Yani ivmesi "5" dir. yani her bir zaman dilimi artışında, hız ne kadar artar sorusunun yanıtı budur (ΔV/Δt). Acaba bu sistem geliştirmede bir işimize yarayabilir mi? Başka bir deyişle bir indikatörün (X indikatörü olsun) bir fiyat değişimine duyarlılığını formüle etmek mümkün müdür ?

ΔPrice/Δt = K.(ΔX/Δt)

Burada belli olmayan şey sadece K dır. K acaba ne menem bir şeydir? Sabit bir sayı, lineer bir fonksiyon, non-lineer başka bir fonksiyon? Bu K bulunabilir bir şey midir? Yoksa;

6) K'yı bulmaya uğraşmak yerine farklı bir yola gitmeyi tercih edelim. Örneğin iki ayrı indikatörün (A,B) zamana göre değişimi düşünelim.

ΔA/Δt ve ΔB/Δt.

ve K'yı bu iki indikatörün değişimi ile ilişkilendirelim. Yani ΔPrice/Δt= (ΔA/Δt)*(ΔB/Δt)*(ΔX/Δt)

Böylece bir fiyatın bir indikatörle olan ilişkisini bulmak gibi hem zor hemde sonuçları çok verimli olmayacak bir yaklaşım yerine, fiyatın 3 ayrı indikatörle ve bu indikatörlerin de birbirleri ile olan duyarlılığından bahsettik. Bu metni okumaya başlayan her 10 kişiden biri sıkıldı ve braktı. Öyleyse okumaya devam edenleri ödüllendirmek gerekir. (Δ) operatörünü matriks platformunda "Ref" komutu ile elde edebilirsiniz. Örneğin her bir bar arası kapanışları konu edeceksek yazılacak şey c-ref(c,-1)'den başka bir şey değildir. Bu değerleri geçmiş belirli sayıda bar boyunca toplatmak için de elimizde "Summation" komutu var. Δt ise bildiğiniz bar sayısı ile ilgilidir ve matriks platformunda çıkarma işlemi ile "Barssince" komutu olduğu sürece elde edemeyeceğiniz bir Δt yoktur.

5. ve 6. sorularda sadece olası binlerce yaklaşım veya paradigmanın sadece bir tanesinden bahsettik. Bunu yapmamızın nedeni; yaklaşım geliştirme ve paradigma kurgulama işini yukarıdaki ÇALIŞMA1 de verilen basit örnekle sınırlı sananlara, bu dünyanın o kadar da küçük olmadığını göstermekti. Seans salonları, Cross komutunu öğrenip, basit bir formül satırı yazıp bunu geçmiş bir kaç aylık süre için optimizasyon değerleri ile yazınca kısa avdede trilyoner olacağını düşünen ama muhtemelen batmış, eskiden adı yatırımcı olan kişilerle doludur. Sözün özü, sürekliliği garanti altına alınmamış bir sistem yatırımcı için kanser ayarında bir tehlikedir.

NOTLAR:

-Yukarıdaki RSI li çalışmada verilen "yaklaşım ve paradigma", "düşük periyotlu göstergenin fiyata daha duyarlı olduğu"na dayalıdır ki bu yaklaşım sistemlerin "homo sapiens" idir, yani oldukça basit ve hatta ilkeldir. Bu sistem "berbat" kategorisindedir ve sadece bazı temel kavramların kolaylıkla anlaşılması için verilmiştir. Berbattır çünkü, bir doğrulanmış varsayımlar grubuna değil tek bir indikatör içeren tek bir varsayıma dayanmaktadır ve örneğin dayandığı temel varsayım "uyumsuzluk" adı verilen durumlarda geçerli olmamaktadır ki aynı nedenle getirisi de oldukça sınırlıdır.

- 5. ve 6. sorularda tartışılan "yaklaşım ve paradigma" ise, indikatörlerin herbirinin birbirine ve fiyata karşı olan duyarlılığının farklı olduğu ve bunların modellenebileceği üzerine kuruludur. Bu yaklaşım ve paradigmadan yola çıkarak elde edilecek sistem, analistin yeteneklerine bağlı olarak orta-üst düzeyde başarılı bir sistem olacaktır.

Sistemlerle az aşina olmuş olan ancak kendini geliştirmek isteyenlerden, yukarıdakileri okuyunca biraz gözü korkmuş olan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Gözlenen olgulardan kavramlar türetmek ve onlardan tekrar pratiğe inmek bilginin yükselmesinin en temel yoludur. Ama nihayetinde elde edeceğimiz "iyi sistemler" asla yukarıda ilk bakışta karmaşık gelen, ileride daha da karmaşıklarını göreceğiniz metinler kadar karmaşık olmayacaktır. Sistem kodunun uzunluğu ile başarısı arasında bir doğru orantı yoktur. Ancak sistemlerin iki çizginin kesişmesi saçmalığından ibaret olmadığını anlamak ve yaklaşım geliştirmeyi başarmak bu işin ilk ve en önemli aşamalarından biridir.

Daha sözü edilecek pek çok kavram ve çok farklı yaklaşımlar vardır..Devam edeceğiz..........

Basit hareketli ortalama (MOV) ile DEMA'nın farkını görmek için aşağıdaki grafiğe bakınız (Kırmızı DEMA'dır. KAI(14)'ün, 5 periyot boyunca incelemesi yapılmıştır).

Kaynak: Vobmatriks 26.09.2009