Klasik Teknik Analiz ve VOB'da Uygulanması

Klasik Teknik Analiz(=KTA) deyince ;Trend Analizi,Formasyon Analizi(ikili dip,ikili tepe,OBO,TOBO,v.s.),Hareketli Ortalamalar(=ho),Teknik Göstergeler(=tg),Mum Grafikler,Piyasa Hassasiyeti Göstergeleri gibi çeşitli yaklaşımlar ,bu genel analiz yönteminin kapsamına girer.Ben KTA kapsamında ,ho lar ve tg lerle ilgilenirim.Dalga Teorisi ile ilgilenen birisi için mesela Formasyon Analizi, ikincil öneme sahip olabilir.


KTA’in karşısında ise alternatif yöntemler olarak;Temel Analiz,Elliott Dalga Teorisi,Gann Analizi,Trading Sistemleri,Astrofinans ve bunun gibi bazı disiplinler yer alır.Ben bunlardan Dalga Teorisi ve Trading Sistemleri ile ilgilenirim.


Şu halde “Devridaim Makinası” nda KTA denince ,ho ve tg ler ve alternatif yöntem olarak ta Dalga Teorisi ve Trading Sistemleri ,piyasaya giriş ve çıkış noktalarının tespitinde , kullanılacaktır.



KTA’de herhangi bir platformda onlarca indikatör var,mesela MS’ta.Bir analiz yapmak için bunların hepsini kullanmak mümkün değil,hem bilgi açısından hem de zaman açısından.

Hele saniyelerin çok değerli olduğu bu piyasada çok hızlı bir takım göstergelere bakıp karar verme durumu olabilir.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var,benimki şöyle:



-Vadeli günlük ve saatlik grafikte STO(5,3,3) ve Bollinger Bandı

-Vadeli saatlik grafikte Price Osc.(5,35) ,(5,17) ve (5,13)

-Vadeli saatlik grafikte Schaff Trend Cycle Osc.(=STCO) default parametrelerle

-Vadeli saatlik grafikte r-squared (30) göstergesi

-Vadeli saatlik grafikte Polarized Fractal Efficiency(14,3)(=PFE)



Vadeli saatlik grafiği 5’ lıktan türetilmiş saatlik grafik yaparsanız,MS’ta Intraday butonuyla herhangi bir güniçi vadeye çabuk geçebilirsiniz,örneğin: 20’ ya da 10’ gibi.

Ben STO+BOLL olan ilk ikisini MS ‘ta tek layouta koydum,diğerlerini ise tek template’e yerleştirdim,bu şekilde yukarda saydıklarımın hepsine bakmam 1’ mı alıyor,uzun sürmüyor.

Stokastik göstergesi ,kim ne derse desin benim için önemlidir,keza Price Osc. lar da çeşitli vadelerde uyumsuzlukları güzel vermekte, STCO ile PFE piyasa yönünü göstermekte ve r-squared tg si ise anılan vadede trend olup olmadığını göstermektedir.Bu son gösterge yatay harekette sıfıra gelmekte ve trendde bire yaklaşıp o civarda salınmaktadır.


Ben bu tg lere bakmaktayım,siz başkalarına bakarsınız,maksat piyasanın kv li dip ve tepesi ve piyasanın yönü hakkında fikir sahibi olmaktır.

Sn.Ateşan Aybars; Modern Teknik Analiz adlı kitabında ,çoğu teknik göstergenin birbiriyle olan korelasyonunda katsayının bire yakın olduğunu,dolayısıyla tg lerin benzer şeyleri söylediklerini belirtmektedir.Bu yüzden çok fazla tg ye bakmaya gerek yoktur.

-Demekki farklı tg lere bakmanın zararı yoktur.

-Çok fazla tg ye bakmanın fazla bir yararı da yoktur.
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı

Yukarıda saatlik grafikte Sto ve Boll bandını görüyorsunuz,bir de bunun günlük grafiğine bakılabilir.

Grafik ,vadeli 20' lıktır.

Fiyat grafiği üzerinde görülenler,yukardan aşağı sırasıyla: Price Osc.(5,35),(5,17) ve(5,13)


Bu osilatörler dip ve tepelerde uyumsuzluk vererek ,dalganın sona ermekte olduğunu söylerler.

Son çıkışta ,hem 54.675 te daha önceki tepeye göre verilen negatif uyumsuzluğa(=nu) ; hem 54.925 te daha önceki tepeye göre verilen nu 'a;
hem de 54.925 tepesinde 54.675 tepesine göre verilen nu ' a dikkat çekmek isterim.

Bu u 'ları çizdiğim çizgilerle gösterdim.

Bu osilatörlere her vadede ,yani mesela günlükte ya da saatlikte de bakılabilir.
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı

STCO ,MS'ta standard bir tg değildir,Schaff diye bir kişinin bulduğu bir tg ve MS formülü Jose Silva adlı sistem tasarımcısı tarafından yazılmış,ben de onun formülünü kullanıyorum:



{ Schaff Trend Cycle Oscillator v1.0 }

{ Automatic trigger levels }

{ Also see:

"MACD oscillator - Schaff Trend Cycle" }

{ http://www.metastocktools.com }

{ With thanks to Tim Straiton, http://www.stoploss.ch }

{ variables input }

pdsCy:=Input("Schaff cycle periods",2,252,10);

pdsSh:=Input("Short periods",1,252,10);

pdsLg:=Input("Long periods",2,2520,21);

{ Schaff Trend Cycle }

MCD:=Wilders(MP(),pdsSh)-Wilders(MP(),pdsLg);

ST:=(MCD-LLV(MCD,pdsCy))

/(HHV(MCD,pdsCy)-LLV(MCD,pdsCy))*100;

STC:=Wilders(ST,pdsCy/2);

{ automatic trigger levels }

pk:=Ref(STC,-1)>STC AND Ref(STC,-1)>Ref(STC,-2);

pkVal:=If(pk,Ref(STC,-1),0);

pkAvg:=Cum(pkVal)/(Cum(pk)+.000001);

pkAvg:=If(pkAvg=0,100,pkAvg);

tr:=Ref(STC,-1)<STC AND Ref(STC,-1)<Ref(STC,-2);

trVal:=If(tr,Ref(STC,-1),0);

trAvg:=Cum(trVal)/(Cum(tr)+.000001);

{ plot on own window }

pkAvg;trAvg;STC






Bu formülü STCO ismiyle MS 'ta Indicator Builder bölümüne koyarsanız ve default değerlerle kullanırsanız ,yukarıdaki grafik görüntüsünü elde edersiniz.

Grafik vadeli,saatliktir.
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı

Vee son olarak ; r-squared ve PFE tg lerini ,vadeli saatlikte görüyorsunuz,PFE yön gösterir ,yani yukarı mı aşağı mı diye,diğeri ise 1 değerine doğru yaklaştıkça trend olduğunu ve 0 değerine yaklaştıkça yatay hareket olduğunu gösterir.

İkisi de standard MS tg si ve periyodları ise r-squared(30) ve PFE(14,3) tür.

Özellikle trend gösteren r-squared göstergesinin,trendlerde nasıl yukarı fırladığına ve yatay hareketi beğenmeyip nasıl 0 değerine geri çekildiğine dikkat çekmek isterim...
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)