Sistem Tasarımı

Sistemle çalışmanın da ewp ile trade etmekte olduğu gibi çeşitli handikapları vardır,ve bunların en önemlisi sistemlerin yatay hareket olarak adlandırdığımız düzeltme ve tepkilerde bolca maalesef çarpılmalarıdır.


Trader eğer trendleri tespit edip o bölgelerde sistemin sinyallerini uygulasa ve yatay harekette piyasaya hiç girmese ,sistemin tüm sinyallerini yapmaktan daha iyi kazanç elde eder.

Bu çok önemli bir konudur.Sistemle çalışmanın püf noktasıdır.

Bir sistem trendi yakalar ,diyelim uzun yapıp 6000 puan kazanmıştır fakat sonra gelen düzeltmede yataylık olduğundan zararlı tradeleri sık yaparak bu kazancın 4000 puanını geri verir,işte traderı sistemden bu soğutur...

Dolayısıyla iyi bir strateji sistemin trendde yakaladığı bu 6000 puanın üzerine oturmalı ve yataya hiç girmemelidir.

Şimdi denecek ki,yatay mı trend mi olduğunu nerden anlayacağız?

Bunu anlamak zaten başlı başına piyasayı anlamaktır.Ben işte bunun için ewp,kta de bazı tg ler ve nalıncı keserini kullanırım.


Sorunuza gelince:Tüm tradeleri icra edildiğinde iyi bir sistemin kazanma oranı %50 den tercihan fazla olmalı,ort kar/ort zarar oranı 3 ün üzerinde olmalı,trade başına karı en azından bizim vobda 350 puan olmalı,aylık trade sayısı 20-50 arasında olmalı,aylık brüt karı 8000 puandan fazla olmalı,en büyük zararı 1200 puanın altında kalmalı,MS un verdiği reward/risk ratio 80 den büyük olmalı,v.s.
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)

Tüm mekanik sistem geliştirme çalışmaları ve uygulamaları şu 6 başlık altında değerlendirilir:

-Piyasayı seç.(Örnek:U30 Ekim Vadeli Kontratlar)

-Grafik vadesi seç.(Örnek: 60')

-Giriş kuralını tanımla.(TA kullanılarak ya da EWP gibi bir yöntemle al ya da sat okunun belirmesi)

-Çıkış ve stop kuralını tanımla.(Kar alma amacıyla çıkış ya da zararı kısa kesme amacıyla stop belirlenmesi)

-Sistemi test edip değerlendir.(MS System Tester 'da formüle dayalı sistemin belli parametreler açısından test edilmesi)

-Sistemi geliştir.(Sistemin belli parametrelere göre daha iyi hale getirilmesi,örneğin toplam net karın yükseltilmesi)

Bu aşamalar eksiksiz uygulanırsa sistem gittikçe daha iyiye gidecek ve traderın kazancı artacaktır.

Şimdi benim üzerinde durmak istediğim en önemli madde,5. madde olan "Sistemi test edip değerlendir" maddesidir.Çoğu trader bu maddeyi iyi uygulamadığı için elindeki sistemin iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar verememektedir.

Bir sonraki yazımda sistemin test parametrelerini açıklayacağım.
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)

Sistem tasarımı için ,daha önce yazmış olduğumuz temel algoritmaya bakarsak,ilk konu piyasa seçimidir.VOB’da çok fazla şansımız yok ,Dolar kontratları ya da U30 Endeks kontratlarını seçebiliriz,ben genelde U30 endeks kontratlarında işlem yaparım.

Grafik vadesi seçimi de ,en az sistem seçimi kadar önemlidir.Günlük grafikte yapılan bir sistem günsonu update i ile ertesi sabah işlem yaptırırken,sermaye erimeleri ,günlük hareketlerin yüksek oynaklığa sahip olmasından dolayı,fazla olabilmektedir.Güniçinde sistem yönüne ters olan 2000 puanlık bir hareket ,traderı zor durumda bırakabilir.

Benzer sorun seanslık ve saatlik vadelerde de ortaya çıkabilir.Saatlik grafikler ,saatbaşı update edilir ve saatbaşındaki kapanış değerine göre işlem yapılır,yine sistem yönüne ters bir saatlik bir harekete yakalanmışsak ,saat sonu kapanış değerini almak için beklemek bu piyasada ciddi bir işkence olabilir ve traderın sistemden vazgeçmesine sebep olabilir.

Günlük ve seanslık sistemlerin iyi tarafı başka bir işle meşgul olup piyasayı takip edemeyen traderlar için işlem yapma imkanı getirmesidir.

Ben traderın tam gün işlem yapabilme yeteneği olduğunu ,ekran başında piyasaya hakim olduğunu varsayıyorum.Bu durumda;5-10-15-20-30-60 ‘ lık grafikler uygundur ve ben genelde 20’ lık ve saatlik grafikleri tercih ederim.I butonunu tıklayarak other seçeneğinden,25,35,40,45,50,55 ' lık grafikleri de deneyebilirsiniz MS 'ta,bunu da hatırlatayım.

Burada önemli bir konu MS ile çalışırken,saatlik grafiğin 5’ lık grafikten türetilmesinin daha iyi olduğudur,çünkü Intraday butonu ile 20’ a da geçilir.

Diğer benim uyguladığım bir konu ise MS’ta 1200 veri yüklememdir,yani son 1200 çubuk üzerinde sistemimi test ederim,bu 20’ lık grafikler için yaklaşık 2.5 aylık bir süre ve saatlik grafikler için ise yaklaşık 7 aylık bir süredir.

Şu anda benim kullandığım 20’ lık sistemimde geriye doğru 2.5 ayda toplam trade sayısı 113 tür ve çok uzun süreler örneğin 60 ay gibi bir süre test yapmaya göre 100 trade sayısındaki hata maksimum %10 olduğundan,113 tradede toplam istatistiksel hata %10 un altında kalır.Bu ,113 trade in yeterli bir geriye test süresi getirdiğini belirtir.

Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)