Sistemlerin Testi

Bir mekanik sistemin test edilip değerlendirilmesi:

Mekanik sistemle çalışan trader için hayatidir.Sisteminiz var ama ne kadar iyi ya da ne kadar kötü onu bilmiyorsanız,başka bir tradera sormak ya da başkasının başarılarıyla ölçmek yerine,kantarına vuracağınız objektif kıstaslar bulunmalıdır.Bu objektif parametreler genelde kullanıldığı şekliyle şunlardır:

-Aylık toplam ortalama net kar:En önemli parametre budur,eğer sistemde yüksekse,diğer tüm parametrelerdeki farklılık ihmal edilebilir.Belli bir dönem için sistemin karlı ve zararlı tradelerinin net farkının o dönem içindeki ay sayısına bölünmüş halidir.

-Kazanma oranı:Kazanan trade sayısının,toplam trade sayısına oranıdır.Teorik olarak %50 nin üzerinde olması iyidir.%65 üzeri çok iyidir.%30 üzerinde olup ta iyi kar veren sistemler de vardır.

-Aylık ort. trade sayısı:Bazı trader çok trade ister bazısı az.İki sistem aynı karı veriyorsa,az trade sayılı olan düşük komisyon yüzünden daha iyidir.

-Karlı trade ort.sı:Kazançlı trade toplamını kazançlı trade sayısına bölerseniz bulunur.Yüksek olması tabiki iyidir.

-Zararlı trade ort.sı:Zararlı trade toplamını zararlı trade sayısına bölerseniz bulunur.Düşük olması tabiki iyidir.

-Karlı trade ort.sı/Zararlı trade ort.sı:Son iki değerin birbirine bölünmesiyle bulunur ve yüksek değer istenir.Genel olarak kazanma oranı %50 den büyükse ,bu oran 1 den büyük olduğu müddetçe ,sistem başarıyla uygulanır,yani nakit üretecektir.

-Trade başına kar:Toplam net karın toplam trade sayısına bölünmesiyle bulunur ve eğer çok düşükse ve ödediğiniz komisyon yüksekse ,boşuna çırpınıp durursunuz.


Bunlar gibi bazı başka parametreler de saymak mümkündür,bütün bu parametreleri herhangi bir sisteminize uygulamak isterseniz,yapacağınız şey çok basit:MS'un System Tester bölümüne girip sistemin formülünü yazarsanız,tester,size tüm önemli parametreleri verecektir ve belli dönem için sistemin "equity curve" sermaye eğrisini çizecektir.

Eğer bu sermaye eğrisi zaman içinde yükselen bir eğri ise ve sizin tüm beklentilerinizi karşılıyorsa,bu sistem iyidir,yoksa değildir,bu durumda yukarıda saydığım 6. maddeye geçin,yani sisteminizi geliştirin.

Sistemi geliştirdikten sonra tekrar 1. maddeye geçip sistemi uygulamaya başlayın ve bu çevrimi sürdürün ,ta ki sistem belli başarıyı yakalıyıncaya kadar...
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)

Şimdi misal olarak bir mekanik sistemin aylık toplam net karlarını yazıyorum:

Mart........11150 puan
Nisan.......3365
Mayıs.......1100
Haziran.....3900
Temmuz....20750

Bu 5 aylık dönemde toplam kar 40265 puandır ve ay sayısına bölünürse aylık ort.toplam net kar ,bu dönem boyunca 8053 çıkmaktadır.Bu rakam yeterince tatmin edici gözükmekte ama...

Aynı sistem Ağustos ayında ,diyelim ki dalgayı beğenmedi,8625 puan zarar yazdı.Şimdi 5 aylık kazanca rağmen,eğer Ağustos ayında bu sistem mesela 10 kaldıraç uygulansaydı,traderı batırmıştı...

Sistemler de traderlar gibi belli safhada düzelmekte ve belli safhada bozulmaktadırlar.Bu durumda iki tane kavram ortaya çıkar:

-Ya sistemin performansını ölçecek başka bir sistem geliştirmeli ve bu sistem ,sistemini uygula dediği zaman işlem yapılmalı.

-Ya da "Para Yönetimi" kavramı devreye girerek kaldıraçı küçülterek traderı batmaktan korumalı.
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)

Sistem testleri günlükten 5' lığa kadar (VOB için haftalık ya da aylık grafikler çok kaba olmakta ,onları bu piyasa için saymıyorum),sistem hangi grafik vadesi için geliştirildiyse ,onun için yapılabilir.

Bir sistemi test ederken ,zamansal bir peryod kullanmaktan ziyade ,trade sayısı kriterini almalıyız.Yani geriye doğru 3 ay test edelim demenin bir anlamı yoktur,çünkü bu grafik vadesine bağlıdır,5' lıkta 3 ay fazla iken saatlikte 3 ay az olabilir.Şu halde test yaparken geriye doğru 50 trade ,100 trade,200 trade gibi trade sayılarını kullanmak yararlıdır.
Geçenlerde nerde okuduysam,istatistik olarak geriye doğru 50 trade in genel eğilimden %14,100 trade in %10 ve 200 trade in %8 saptığı yazılıyordu.Yani geriye doğru yüzlerce trade sistem testi yapmaya da gerek yoktur.Sapmalar çok fazla değil.

Bir sistemin her tip piyasada çalışacağına kani olmak zor,çünkü piyasadaki dalgalar insanların parmak izi gibidir,hiçbirisi birbirini tekrar etmez,hepsi orijinaldir,zavallı sistem her seferinde yeni bir düşmanla karşılaşır,dolayısıyla onun da işi çok zordur...

Bu yüzden ,bir sistem kurdum ,bu bütün piyasaları halledecek evelallah,şeklinde bir yaklaşımda olmaktansa,misal ,geriye doğru 50 trade de bunu yapmış,ileride de başarılı olma ihtimali yüksek şeklinde bir yaklaşım daha doğru,çünkü tüm dalga karakterlerinde ve tüm piyasa koşullarında başarılı bir sistem kurmak mümkün gözükmemekte..
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)

Sistemlerin testinde şu konuyu anlamak çok önemli:

Sistemin karlı trade ihtimali ,yazı tura atmada yazı olsun,kaybetme ihtimali ise tura.

Sistemin karlı trade ihtimali nedir? Tabi ki %50 ..

Karlı trade geldi,yeni bir trade yapılacak,sistemin karlı trade ihtimali nedir? Tabi ki yine %50..

Aynı şekilde sistem arka arkaya 9 zararlı trade yapmış olsun,yeni trade in zararlı olma ihtimali nedir? Yine %50....

Bu kavramı iyi anlamak gerek,sistem hep karlı ya da zararlı trade yapmış ise ,artık tersini yapmak zorunda değildir.

Martingale stratejisti bazı kumarbazlar,bunun tersini düşünüp ,rulette 10 defa üstüste siyah geldiyse kırmızıya oynayalım derler,ama üstüste 32 defa siyah da gelebilir...
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)