Stokastik osilatörü, George Lane tarafından geliştirilmiştir. Stokastik, fiyatlar artarken kapanış fiyatının işlem aralığının yukarısına doğru kapatma eğiliminde olduğu gözlemine dayanır. Bunun tersi olarak aşağı-trend�lerde kapanış fiyatları, işlem aralığının aşağılarına yakın bir yerde olma eğilimi taşır. Stokastikte iki çizgi kullanılır; %K çizgisi ve %D çizgisi. %D çizgisi daha önemlidir ve ana sinyalleri sağlar.

Stokastiğin amacı, seçilmiş bir zaman döneminin fiyat aralığının en son kapanış fiyatı ile ilişkisini belirleyebilmektir. Bu osilatörde 5 gün en çok kullanılan zaman dönemidir. %K ve %D çizgilerinden daha hassas olan K çizgisinin formülü:

%K = 100 [ (C - L5) / (H5 - L5 ) ] 'dır.

Burada C en son kapanış fiyatı, L5 son 5 günün en düşük fiyatı ve H5'de son 5 günün en yüksek fiyatıdır.

Formül basitçe, seçilmiş olan gün sayısı için toplam fiyat aralığıyla ilişki içinde son günün kapanışının nerede gerçekleşmiş olduğunu ölçer. Okunan yüksek bir değer (80'in üzerinde) kapanış fiyatının işlem aralığının yüksek bir yerinde, okunan düşük bir değer (20'in altında) ise kapanış fiyatının işlem aralığının düşük bir yerinde gerçekleştiğini anlatır.

Stokastikte aşırı-alım ve aşırı-satım bölgelerini belirleyebilmek için 80 ve 20 bantları kullanılır. "Uyumsuzluklar" RSI�de olduğu gibi kullanılır. Hızlı stokastik (düz çizgi ile gösterilmiş olan %K) %D çizgisi yönünü çevirdikten sonra %D�yi keserse güçlü bir sinyal alınmış olur. İkinci çizgi olan %D çizgisi, %K çizgisinin 3 gün düzeltilmiş biçimidir. %D'nin formülü aşağıdaki gibidir:

%D = 100 (H3 / L3)

Formülde H3, (C - L5)'in 3 günlük toplamı ve L3'de (H5 - L5)'in 3 günlük toplamıdır.

Bu formüller 0'dan 100'e uzanan düşey bir ölçek arasında dolaşan iki çizgi ortaya çıkartırlar. %K çizgisi düz bir çizgi ile, yavaşlatılmış D çizgisi ise noktalı bir çizgi ile çizilir. Yukarıdaki ve aşağıdaki ekstrem bölgeler 80 ve 20 değerlerinden çizilir. %D çizgisinin 10-15 aralığına düşmesi alım sinyali, 85-90 aralığına çıkması ise satım sinyali olarak değerlendirilebilir.

D çizgisi 80'nin üzerindeyken ve fiyatlar yükselmeyi sürdürürken, eğer D çizgisi iki düşen tepe oluşturur ise, fiyatların düşeceği anlamına gelen bir uyumsuzluk ortaya çıkmış olur. D çizgisi 20'nin altındayken ve fiyatlar düşüşlerini sürdürürken D çizgisi iki yükselen taban ortaya çıkarır ise bu, fiyatların yükselişe geçeceği anlamına gelen bir uyumsuzluk demektir.

Bütün bu koşulların ortaya çıktığı bir durumda, alım ya da satım sinyali K çizgisinin yavaşlatılmış D çizgisini kesmesi ile alınmış olur. Örneğin bir tabanda, D çizgisi bir taban yapmış ve yukarıya dönmüş iken K çizgisinin D çizgisinin üzerine çıkmış olması alım sinyalini güçlendirir. Bir tepede ise K çizgisi D çizgisini kesmeden önce D çizgisinin aşağı dönmüş olması satım sinyalini güçlendirir. Dolayısıyla K ve D çizgilerinin kesişmelerinin anlamı, eğer her iki çizgi de aynı yönde hareket ediyorsa daha güçlü olur.

Stokastik üzerine yazılmış olan yazılarda, %K ve %D çizgilerinin kesişmelerinin önemi vurgulanmıştır. Ancak, orijinal trendin yönü doğrultusunda hareket edilmiyorsa kesişme çok önemli bir etken değildir.

Yavaşlatılmış Stokastik

Stokastiğin iki çizgisinin hemen herkesçe kullanımı tercih edilen yavaşlatılmış bir biçimi vardır. Bu formülde, daha hassas olan %K çizgisi atılır. Stokastiğin orijinal formülündeki %D çizgisi yavaşlatılmış yeni %K çizgisi haline gelir. Yavaşlatılmış yeni %D çizgisi ise, yavaşlatılmış %K çizgisinin 3 günlük hareketli ortalamasıdır. Yavaşlatmada yapılan işlem, eski %D çizgisinin (şimdi %K çizgisi) ve onun 3 günlük hareketli ortalamasının (yeni %D çizgisi) haline getirilişidir. %D çizgisinin yavaşlatılmış biçiminin daha iyi sinyaller verdiğine inanılır.

Kaynak : Ekonomi

Stokastik belirli bir dönem içindeki en düşük kapanış fiyatı ve aını dönem içinde en düşük değerlerle en yüksekler arasyndaki orandan hesaplanan kısa vadeli bir göstergedir. Stokastik, %K (Kırmızı) ve %D (Yeşil) eğrilerinden oluşur. Göstergede 80 seviyesinin üstü aşıry alym, 20 seviyesinin altı aşırı satım bölgesidir. Yki gösterge (%K ve %D) alt bölgeden birbirini kesip yukarı yönelmesi Al üst bölgeden birbirini kesip aşağı yönelmesi Sat sinyalidir. Yükselen bir rallide, stokastik hemen aşırı alım bölgesine ulaşır, bu bölgeden aşağı dönerek sat sinyali erken olacağı için hatalıdır.

Aşağı doğru hızlı hareketlerin olduğu dönemlerde ise, hemen aşırı satım bölgelerine ulaşır, bu bölgeden yukarı dönerken sat sinyali erken olacağından hatalıdır. Stokastik kısa dönemli fiyat hareketlerinin tahmininde başarılı sonuçlar vermesine karşın orta ve uzun vadeli fiyat hareketlerinde hatalı sonuçlar verebilir. Tavsiye edilen gün sayısı K dönemi için 9 gün, D dönemi için ise 3 gündür. Orta ve uzun vade için, gün sayısı arttırılarak daha doğru sonuçlar alınabilir.
Kaynak : Forex Signals Turkey

Stokastik Osilatörü

Stochastic osilatörü bir senedin kapanış fiyatını verilen bir periyod içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Bu göstergeyi ortaya atanlar kağıdın son zamanlarda taradığı fiyat seviyelerine yakın kapanacağını söylemektedirler. Yani eğer fiyatlar yükseliyorsa kağıdın kapanış fiyatı seçilen periyod içindeki en yüksek fiyata doğru gitme eğiliminde olacak, eğer fiyatlar düşüyorsa seçilen periyod içindeki en düşük fiyata gitme eğiliminde olacaktır.

Stochastic Osilatörü iki ayrı eğri ile gösterilir ve yorumlama bu eğrilerin karşılaştırılması ile yapılır.

Ana eğri yavaşlatılmış %K eğrisi olarak adlandırılır ve aynı grafik üzerine %D olarak adlandırılan ikinci bir eğri daha vardır. Yavaşlatılmış %K çizgisi genellikle kesiksiz devam eden bir çizgi iken %D çizgisi kesik çizgi olarak gösterilir.

Yavaşlatılmış %K çizgisi hesaplanmadan önce %K'nın hesaplanması gerekir. %K eğrisinin hesaplanışı aşağıdaki formül yardımıyla yapılır.

%K= 100 * (SGKF - ED) / (EY-ED)

Burada eğer son 5 günlük süreyi period olarak almışsak,
SGKF : Son günkü kapanış fiyatı
ED : Senedin son 5 gün içindeki en düşük değeri
EY : Senedin son 5 gün içindeki en yüksek değeri

Burada eğer son günkü kapanış fiyatı son 5 gün içindeki en yüksek değere daha yakınsa fiyatların yükseleceğine, aksi halde fiyatların düşeceği kabul edilir.

Yavaşlatılmış %K eğrisi ise %K eğrisinin belli bir periyod için hesaplanan hareketli ortalaması, %D eğrisi ise yavaşlatılmış %K eğrisinin belli bir periyod için hareketli ortalamasıdır. Yani;

%D = HOx [Yavaşlatılmış %K]

Buradaki HOx ise x gün için hareketli ortalamayı ifade etmektedir.

Yorumlanması

Stochastic Osilatör, osilatörün hesaplanması için alınan süreye bağlı olarak kısa ya da orta vadeli alım satım osilatörü olarak kullanılabilir. Kısa vadeli Stochastic Osilatör ( mesela 5-25 günlük ) için, %K değerinin 3 gün olarak alınması tavsiye edilir.

Stochastic osilatör pek çok değişik şekilde yorumlanır. Bunlardan en çok bilinen üç yöntem:

1) Osilatör ( %K veya %D ) belli bir değerin ( mesela 20 ) altına düşüp, tekrar o değerin üstüne çıktığı zaman AL, ve osilatör belli bir değerin ( mesela 80 ) üstüne çıkıp, tekrar altına gerilediği zaman SAT. Bununla beraber, bu aşırı alım ve aşırı satım zeviyelerine göre işlem yapılmadan önce, başka indikatörler kullanılarak ( CMO gibi ) piyasanın yönsüz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer bu göstergeler trendsiz bir piyasa olduğunu gösteriyorsa, o zaman bu yönsüz, yani sıkışık piyasada, stochastic osilatörünü aşırı alım- satım göstergesi olarak kullanmak en iyi sonucu verir. Eğer belirli bir trend varsa, o durumda trend yönünde giriş çıkış osilatörü olarak kullanılabilir.

2) % K çizgisi, % D çizgisini ( kesik çizgi ) yukarı doğru kestiğinde AL, % K çizgisi % D çizgisini aşağı doğru kesince SAT.

3) Uyumsuzlukları izlemek. Mesela fiyatlar yeni tepeler yaparken, Stokastik Osilatörü önceki tepelerini aşamıyorsa...

Kaynak : Borsanaliz