Strateji Tasarımı

Aşağıda verdiğim linkte trading sisteme dayalı bir stratejinin geliştirilmesi ile ilgili nette gördüğüm en güzel kaynak var.Maalesef ingilizce bilenler için.

http://www.elitetrader.com/tr/index.cfm?s=17

Bu aslında güzel bir kitap ve sistemle çalışanların iyi incelemesi gerek.Eğer özetlersem:

-Yazar ,iyi traderların piyasayı öngörmediklerini,para yönetimi ve risk kontrolünü iyi uyguladıklarını

-Sistemlerinin basit olduklarını ama zaman içinde para kazandıklarını

-Zararlı tradeleri yaptıkları işin maliyeti olarak gördüklerini

-Para kazanmaktan ziyade yaptıkları işi sevdikleri için bu işi yaptıklarını

-Piyasayla uyum içinde olduklarını izah ediyor.

-Traderları üç gruba ayırıyor:Sezgisel,teknik ve stratejik

-Sezgisel trader tüyo ile haber ve gelişmelerle trade etmek demek ve trader olmanın ilk adımı

-Teknik trader olmak için bir süre sezgisel olarak zarar etmek gerekiyor ve trader ta'in farkına varıyor,artık indikatörleri filan kullanmaya başlıyor.

-Stratejik trader ise,indikatörlere dayalı bir sistem geliştirmiş durumda ve para yönetimi ve risk kontrolünü kullanıyor.Artık objektif kriterlerle çalışıyor.

-Bu arada bir araştırmaya binaen karar verme teorisinden bahsediyor ve üç türlü karar verme modeli adlandırıyor:Sezgisel öngörme modeli,subjektif lineer model ve objektif lineer model

-İlk model sezgisel tradera karşı geliyor ve bir araştırmaya göre piyasada başarı oranı %23

-İkinci model ta ile çalışan teknik tradera uygun ve bu durumda trader ta ile çalışma yapmasına rağmen başarı oranı %29 a ancak yükseliyor.

-Üçüncü model ise strateji tradera karşı geliyor ve trader iyi bir sistemle piyasada başarı oranını %80 e çıkarıyor.

-Strateji geliştirmek için bir piyasa ve belli bir grafik vadesi seçilmesi gerektiğini ve bu vadede bir sistemin nasıl geliştirileceğini anlatıyor.

-Grafik vadesi nasıl seçilir onu anlatıyor yani saatlık mi günlükmü mesela

-Seçilen basit bir sistem için stratejinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatıyor.

-Kazandıran bir stratejinin özelliklerini anlatıyor ve robust sistem nedir onu açıklıyor.

-Stop-loss ve pozisyon büyüklüğüne dikkat çekiyor.

-Optimizasyon konusuna temkinle yaklaşıyor ve nasıl kullanılabilir onu anlatıyor.

-Sistemin ,dolayısıyla stratejinin değerlendirilmesine özel bir bölüm ayırmış,bu konu çok önemli.

-Kitabın sonunda ise tradingi diğer ticaret türleriyle mukayese ediyor.

Özetinden anlaşılacağı gibi güzel bir kitap ve sistemle çalışanlara okumalarını tavsiye ederim,
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)

Strateji ile sistem arasındaki farkı da hemen anlatmak gerekir:

Sistem; ewp ya da kta kullanarak kurulmuş ,tamamen mekanik ,yarı mekanik ya da tamamen insan tarafından yönetilen,piyasa için giriş-çıkış sinyalleri veren bir düzenektir.
Piyasaya nerden girileceğini ;karla ya da zararla nerden çıkılacağını söyler.Çoğunlukla stoploss'u da kapsar.
Stratejinin ,önemli bir alt bölümüdür.

Strateji ise,traderın tüm silahıdır.

-Sistem
-Para Yönetimi
-Risk Kontrolü
-Disiplin


alt bölümlerinden meydana gelir.


Sistem sadece giriş-çıkış ile ilgilenirken,strateji ise giriş-çıkıştan başka,kontrat sayısı,risk edilen sermaye yüzdesi,trade in takibi ve disiplinle sürdürülmesi konularıyla ilgilenir.

Çoğu trader,bir trade i açmaktan daha önemli olanın,onu takip etmek olduğunu söyler.Çünkü trader kardaysa,karını bir an önce cebine koymak istemekte ve zarara geri dönmek istememektedir.Bu ,onun korku duygusudur.Zarardaysa ise,umut ile bekleyip kara geçmeyi düşünmektedir.Bu da onun arzu duygusudur.

Dolayısıyla ,strateji ,tradingin psikolojik bölümünü de kapsayan ,bütündür.
Kaynak : Devridaim Makinası Konuları (Yazar : saraylı)