Ücretsiz VOB Sinyal Sistemi 4 (COM Sistemi by Saraylı)

Bu Mesaj 15.12.2009 2:55:46 değiştirilmiştir. Değiştiren... : VOBiX.

Sistemin adı COM(=Close Open MA) vaktinde Matriks forumda yayınlanmıştı,kaynağını da belirtmiş olayım. U30 Endeks kontratlarında 20’ lıkta çalışıyor.Bu sistemi ,MS' da ya da başka herhengi bir platformda kurabilirsiniz...Simetrik bir sistemdir,yani alım ve satım koşulu birbirinin zıddıdır.

Sistemin çalışma şekli basit:Belli bir periyod baz alınarak,kapanışa göre hasaplanan basit ho ,açılışa göre hazırlanan basit ho yı yukarı kırarsa al aşağı kırarsa sat…

Bunda da periyod için optimizasyon yapacağız:

System Tester’da yazılacak alım koşulu:
Cross(Mov(C,opt1,S),Mov(O,opt1,S))

System Tester’da yazılacak satım koşulu:
Cross(Mov(O,opt1,S),Mov(C,opt1,S))

Optimizasyon ise şöyle:
Opt1=2-144 , step=1

System tester 143 test yapacak. Birinci sistem opt1=56 için gerçekleşmekte, ancak trade sayısı 37 ve biz buna göre de optimize ettiğimizde 6.sistem olan opt1=89 periyodlu sistem ,daha çok işimize gelmekte. Çünkü trade sayısı az:16 ,2,5 ay içinde.

Bunu kullanırsak:

2 ay içinde 17.350 puan kazanmış,16 trade etmiş.6 karlı,10 zararlı.Trade başına karı 1089 puan,ort kar 3362 ,ort zarar 275 puan,ort kar/ort zarar 12,23,kazanma oranı %38.

Sistem raporu aşağıda:

Item Value Item Value
Total net profit 17.3500 Open position value -0.0750
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A

Current position Short Date position entered 19.08.2008
09:40:000
Buy/Hold profit 2.4500 Days in test 72
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A

Total closed trades 16 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 1.0891 Avg Win/Avg Loss ratio 12.23
Total long trades 8 Total short trades 8
Winning long trades 3 Winning short trades 3

Total winning trades 6 Total losing trades 10
Amount of winning trades 20.1750 Amount of losing trades -2.7500
Average win 3.3625 Average loss -0.2750
Largest win 6.5250 Largest loss -0.6500
Average length of win 146.50 Average length of loss 19.00
Longest winning trade 306 Longest losing trade 65
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 4

Total bars out 146 Average length out 146.00
Longest out period 146

System close drawdown 0.0000 Profit/Loss index 86.32
System open drawdown -0.1750 Reward/Risk index 99.00
Max open trade drawdown -0.7000 Buy/Hold index 605.10


Kelly=w-(1-w)/r=.38-(1-0.38)/12.23=%33 çıkmakta, yani Kelly sermayenin %33 ü ile pozisyon alınmasını tavsiye etmekte.

ST=Kelly*Z/6=0.33*0.275/6= %1,50 ; Yani,sistemle %33 pozisyon alınırsa ,ortalama zarar olan 275 ouan için ,bir trade de sermayenin %1,50 si kaybediliyor.

Sonuçları değerlendirirsek:

Trade sayısı 2 ayda 16 ,ov ‘ li bir sistem için güzel.

Aylık 17350/2=8675 puan ov’ li bir sistem için güzel

Trade başına karı 1089 puan,güzel

Kazanma oranı: %38 , biraz düşük

Ort kar/ort zarar=12,23 ,çok güzel

Performans=(karlı trade/zararlı trade)*ort kar/ort zarar=(6/10)*12.23=7.34

Bu değer ,kaybedilen her 1 ytl ye karşı kazanılan miktarı gösterir. Güzel

Kazanma oranının düşüklüğü dışında, iyi bir sistem sözkonusu.

Kaynak: Devridaim Makinası 19.08.2008

Sistem Tasarımı ,Testi ve Optimizasyonu