Ücretsiz VOB Sinyal Sistemi 5 (WRANGE Sistemi by Saraylı)

Bu Mesaj 15.12.2009 20:09:27 değiştirilmiştir. Değiştiren... : deks.

Sistemin adı : WRANGE

U30 Endeks kontratlarında 60’ lıkta çalışıyor. Bu sistemi ,MS' da kurabilirsiniz...Simetrik bir sistemdir,yani alım ve satım koşulu birbirinin zıddıdır.

Sistemin çalışma şekli basit:34 periyodluk Wrange tg sinin sırayla 21 periyodluk üstel ho sı ve bunun da 13 periyodluk üstel ho sı alınıyor.Bu iki ho nın birbriyle kesişimleri,giriş çıkış noktaları olmakta...Optimizasyon yok ,sabit parametreler...

System Tester’da yazılacak alım koşulu:

DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);

Cross(WRM,WRMM)

System Tester’da yazılacak satım koşulu:

DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);

Cross(WRMM,WRM)

System tester sonuçlarına göre X3OYVADE 'de saatlik grafikte geriye doğru 805 çubuk için:

Yaklaşık 3,5 ay içinde 15.850 puan kazanmış,30 trade etmiş.12 karlı,18 zararlı.Trade başına karı 536 puan,ort kar 2208 ,ort zarar 577 puan,ort kar/ort zarar 3,82,kazanma oranı %40.

Sistem raporu aşağıda:

Item Value Item Value
Total net profit 15.8500 Open position value -0.2500
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A

Current position Short Date position entered 26.08.2008
17:00:000
Buy/Hold profit -3.6000 Days in test 127
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A

Total closed trades 30 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 0.5367 Avg Win/Avg Loss ratio 3.82
Total long trades 15 Total short trades 15
Winning long trades 5 Winning short trades 7

Total winning trades 12 Total losing trades 18
Amount of winning trades 26.5000 Amount of losing trades -10.4000
Average win 2.2083 Average loss -0.5778
Largest win 4.7750 Largest loss -1.6500
Average length of win 40.00 Average length of loss 14.56
Longest winning trade 55 Longest losing trade 42
Most consecutive wins 4 Most consecutive losses 5

Total bars out 74 Average length out 74.00
Longest out period 74

System close drawdown 0.0000 Profit/Loss index 60.38
System open drawdown -0.2500 Reward/Risk index 98.45
Max open trade drawdown -1.0000 Buy/Hold index 533.33

Kelly=w-(1-w)/r=.40-(1-0.40)/3.82=%25 çıkmakta,yani Kelly sermayenin %25 ü ile pozisyon alınmasını tavsiye etmekte.

ST=Kelly*Z/6=0.25*0.577/6= %2.40 ; Yani,sistemle %25 pozisyon alınırsa ,ortalama zarar olan 577 puan için ,bir trade de sermayenin %2.40 'ı kaybediliyor.

Sonuçları değerlendirirsek:

Trade sayısı 3,5 ayda 30 , güzel.

Aylık 15850/3,5=4528 puan ,fena değil.

Trade başına karı 536 puan,güzel

Kazanma oranı: %40 , biraz düşük

Ort kar/ort zarar=3,82 iyi.

Performans=(karlı trade/zararlı trade)*ort kar/ort zarar=(12/18)*3.82=2.54

Bu değer ,kaybedilen her 1 ytl ye karşı kazanılan miktarı gösterir.

Kazanma oranı biraz düşük bir de aylık karı daha iyi olabilirdi.

Kaynak: Devridaim Makinası 29.08.2008

Sistem Tasarımı ,Testi ve Optimizasyonu